应对LPR挑战，融和科技重磅推出商业银行LPR整体解决方案

 　　近日,领先的企业价值经营管理软件及云服务提供商融和科技集团(以下简称 “融和科技”)重磅推出了商业银行LPR整体解决方案,整体框架包括内部资金转移定价方案、产品定价方案、利率风险(资产负债管理)方案。LPR整体解决方案将有助于商业银行更好的来应对LPR新机制的挑战,量化利率风险,提前做好防范,提升精细化管理水平,满足监管要求。

　　2019年8月17日中国人民银行发布《中国人民银行公告〔2019〕第15号》文,改革完善了贷款市场报价利率(LPR)形成机制。

　　针对旧LPR机制的弊端,本次人民银行对LPR进行了全面改革,主要变化体现在报价方式、报价原则、报价单位、报价频率、期限品种、运用要求几个方面。同时,原有的利率传导机制不能有效传导央行政策。改革后,新LPR已经成为商业银行贷款定价新的基准,有效融合了政策利率和市场利率各自的优势,直接影响商业银行的贷款定价,央行的货币政策传导更加通畅,为进一步落实降低实体经济融资成本、体现政策导向奠定了基础。

　　融和科技专家认为:LPR机制下银行面对诸多的挑战, 商业银行需要采用LPR +加点(信用利差、期限利差、押品加点、政策加点等)的形式进行贷款定价。银行需要哪些加点项;每个加点项究竟加多少点才可以补偿银行承担的风险和付出的成本;不同的加点定价政策,会影响银行的收入和盈利。为了解决这些问题,用好LPR机制,银行需要建立自主定价管理体系,健全定价管理工具。

　　在新的LPR机制下,需要建立新的科学的FTP价格方案,打通“政策利率->LPR利率->内部定价利率”的利率传导机制,充分发挥FTP的机制,连接负债端的资金供给与资产端的资金需求,控制存款资金成本,指导贷款定价,引导业务发展,支持利率风险管理,是银行首要解决的问题,同时满足监管的需求。

　　LPR的基础是MLF,但是银行负债端来源主要是存款,而目前贷款已开始“并轨”,存款定价基准尚未变化,这将加大银行基准利率不同产生的基准风险。特别是中小银行负债成本较高,贷款未来存量与新增贷款利率都要随LPR变化,而存款利率长期高位,将加大资产配置难度,应投融资管理,如何管理合理配置资产负债组合,控制银行流动性风险与利率风险,都是银行亟需解决的问题。因此,银行需要尽快建设利率风险与资产负债管理,建立风险测算机制,量化风险对收益的影响。

　　据悉,融和科技集团(Ronhe Technology Group)是领先的企业价值经营管理软件及云服务提供商,是国家认定的高新技术企业、北京市瞪羚企业、金融科技50强,获北京市政府创新基金支持,至今已获5轮风险投资。公司成立于2014年,总部设在北京,目前已形成1总部+2研发中心(北京、成都)及多家子公司、合资公司的市场布局,截止目前,已经为超过300家金融法人机构、50多家大型央企财务公司、众多企业及部分海外客户提供了服务,并通过服务把价值传导到了上百万家企业。

　　融和科技本次及时应对LPR带来商业银行经营的挑战,用最快的速度推出LPR整体解决方案。

　　整体架构包括:内部资金转移定价方案、产品定价方案、利率风险(资产负债管理)方案。

　　LPR 下内部 资金转移定价方案

　　金融机构的FTP机制,是银行公平绩效考核、指导外部定价、控制利率风险、优化资源配置等的基础。FTP体系中,构建基础是FTP收益率曲线,是核心功能。

　　在LPR报价机制下,融和科技以多年的经验总结出解决方案,按LPR加减点形成新收益率曲线,方案包括构建期限、基准点选择、LPR曲线模型、曲线加点模型、曲线生成方案等,研发的相关系统已经交付客户,引导经营单位适应以LPR为定价基准的定价方法。

　　客户 定价管理 方案

　　定价是银行竞争核心的手段,是银行、市场、客户三者统一的机制,LPR新机制下,融和科技的外部定价方案基于LPR机制的要求,提高银行适应LPR变化,完善银行内部管理、减低成本、提高效率,满足监管要求的目标。

　　建立以客户价值为核心,综合考虑银行成本、LPR利率,基于客户差异化调整的定价的模型,支持事前客户综合贡献测算和事后客户价值监控和预警,为银行提供一套定价科学、有效定价模型和定价管理体系,提升银行适应利率市场化能力,提升银行的价值。

　　利率风险(资产负债管理)方案

　　融和科技银行账簿利率风险管理方案,建立利率风险管理机制,测算内、外部利率变动对银行收益、利润的影响,构建存款基准利率VS贷款LPR加点模型的场景,自动计算每个场景下银行的净利息收入和利润的变化情况和敏感性程度,出具利率风险指标预警和风险管理报告,帮助银行量化利率风险,提前做好防范。实现事前、事中、事后的银行账簿利率风险管理,满足监管要求的银行账簿利率风险报表,同时满足银行自身管理需要的报表。

　　融和科技专家表示:“新LPR机制为深化利率市场化改革,提高利率传导效率,推动降低实体经济融资成本,获得了重要进展。融和科技推出的商业银行LPR整体解决方案是基于融和科技深耕金融行业多年积累的价值理念、创新技术、产品与服务等经验打造,可帮助商业银行快速适应利率市场化,应对LPR的挑战,提升银行的价值” 。